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近6个月收益齐超20% 华泰柏瑞量化军团战斗力爆表

发布时间:2016-12-14 12:42来源:中国网欧阳佳字号:

    我国的量化基金经过这几年的飞速发展也初具规模,市面上公募产品达到100多只,总规模超过600亿元。而作为当今公募主动量化领域规模最大的四家基金公司之一,华泰柏瑞量化产品表现尤为出色。截至11月28日WIND统计,华泰柏瑞旗下5只主动型量化产品近6个月收益齐齐超过20%,平均收益达到23.31%,其中,华泰柏瑞量化增强21.55%,华泰柏瑞量化驱动22.52%,华泰柏瑞量化先行23.48%,华泰柏瑞量化优选和华泰柏瑞量化智慧更是达到24.65%和24.35%。

    今年以来股市持续震荡,基金市场逐渐掀起了一股量化投资风潮。事实上,如果把时间拉长量化基金的优势在中长期会更加突出。据WIND统计,截至11月25日,量化基金最近一年收益率为4.07%,而同期股票型基金和混合型基金收益率仅为-5.10%和-3.67%,沪深300指数更是仅为-6.88%;将时间拉长到三年,量化基金最近三年收益率达到了104.86%,而同期股票型基金和混合型基金的收益率则分别为44.90%和62.36%,沪深300指数的收益率为47.42%。

    量化基金的风生水起,与基金公司在量化投资领域的投入和布局密不可分。以华泰柏瑞量化团队为例,据了解,该团队由公司副总经理田汉卿带领,本人是“国家千人计划”引进的高端金融人才,毕业于美国加州大学伯克利分校MBA,清华大学经济管理学院经济系学士、硕士,CFA,拥有19年的金融领域工作经验,曾任巴克莱全球投资(BGI)主动量化投资基金经理,深谙国内外资本市场运作;而她麾下的量化投资部总监黄建生和副总监盛豪也都是世界顶尖大学毕业,拥有多年还内外金融工作经验,其他的团队成员同样毕业于名校。

    在团队成员的共同努力下,凭借华泰柏瑞独家的聪明量化模型,全市场估测出预期较优的个股,构建组合。同时采用业内顶尖的Barra和Axioma风险估测模型,准确预测并事先控制投资组合的风险,并通过分散投资、个股仓位控制等技术手段降低波动率。华泰柏瑞量化产品获得良好的投资业绩,同时收获了良好的口碑。2015年,华泰柏瑞量化增强以主动偏股型基金的业绩季军的成绩,一举包揽了中证报“2014年度开放式股票型金牛基金奖”和上证报“金基金•1年期股票型基金奖”。

(财编:欧阳佳)